股票波動度、股票波動度、波動率計算機在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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用Thinkorswim分析選擇權數據時會列出每個股票的波動率。用HV Percentile的公式我們看到我們計算的HV和Thinkorswim的數據是很接近 ...

下圖可以看到VIX指數的走勢，VIX指數就是透過隱含波動率計算得出的指數，反應的是美國股市的波動與恐慌預期。

VIX指數是最常用來測算隱含波動率的指標之一，而且是制定投資策略時的有用工具，特別當投資人聚焦於高波動股票時。如何計算歷史波動率？有別於隱含波動率，歷史波動率 ...

上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離（二）、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間 ...

注意到在Black-Scholes 公式當中, 只有一個無法直接觀察的參數, 也就是波動率σ。由. 於現貨市場(例如股票市場) 與選擇權市場(例如股票選擇權市場) 所提供的資料形態不同, ...

別緊張，看看我的試算案例，便能明瞭。大立光，股價波動度計算範例. 風險低「又會漲」的股票，我都是靠「指數.

計算方法 · 1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每週或每月等)上的價格。 · 2、對於每個時間段，求出該時間段末的股價與該時段初的股價之比的自然對數。 · 3、求 ...

其實計算歷史波動率並沒有可靠精確的快速方法，不過有個簡單的方式可以利用52周最高價H 和最低價L 去計算出年化波動率。快速計算年化歷史波動率的Excel ...

2、如處於建模或者評估目的，需要通過volatility計算期權價值，則一般使用歷史波動率； 3、歷史波動率可以這麼計算：列出該股票過去一段期間內（例如一年）收市價， ...

歷史波動率就是從過去股價的變化計算出來，可以再進一步分成20天波動率 ... 在正常多頭市場情況下，股市逐步上漲，因此短天期波動率會比長天期波動率 ...