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假設股價指數期貨價格為3,600，每點價值為500元，. 故每口股價指數期貨的標的資產價值為3,600×500=180萬。因此，運用(公式5-8)可知，所需期貨口數為：. 負數表賣出，故應 ...

商品期貨. 農產品期貨. F＝S(1＋r) t ＋U＋W＋T＋I－Y (公式4-3). F：期貨價格 T：運輸成本. S：目前現貨價格 I：保險費用. r：無風險利率（以年為單位) Y：便利收益.

係指近期期貨價格與遠期期貨價格之間的差額，計算公式：價差＝近期期貨價格－遠期期貨價格。在「正常市場」（Normal Market / Contango Market）中， ...

股指期货理论价格定义为基差=现货价格-期货价格。 ... 中文名: 股指期货理论价格; 相关公式: F=S*[1+（r-y）*△t /360]. 领域: 股票基金; 释义: 详见正文. 相关视频.

注意：本計算公式係依據Black & Scholes之選擇權評價模型，計算結果僅供參考，並不代表真實價格。交易人從事選擇權之交易時，除參考理論價格外，仍應考量市場之各項 ...

理論期貨價格是指期貨合約中所載商品(包括金融工具)的理論價格。 ... 工資兩部分構成的，用公式表示，即是C+V。同樣地，在期貨市場上，儘管在進行期貨 ...

根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格)。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本(不考虑交易成本等) ...

擔心未來價格上漲，使得取得成本增加。 (2)擔心利率下跌者：例如仰賴利息收入之退休人士、銀行擔心利率下跌使放款利息收入減少者，可 ...

期貨合約(Futures Contracts). ▫ 期貨合約是指交易雙方約定於未來某一時間，依事先. 約定的價格（期貨價格）買入或賣出某一特定數量的.

由公式可看出理論的期貨價格不是唯一的價格，而是介於一個無套利區間(non-arbitrage bound)。當交易成本越高，則無套利區間越大，期貨可能偏離理論價格越大。在賣空的限制 ...