最適避險比率、完全避險策略、期貨避險平倉在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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最適避險比率在台灣股價指數期貨最適避險比率探討The Study on the Optimal ...的討論與評價
摩根台股指數期貨對現貨的最適避險比率並衡. 量其避險績效，以俾國內股票投資者在從事避. 險交易時能夠有更充分的認知，並對股價指數. 期貨的避險功能有一更詳盡而正確 ...
最適避險比率在期貨最適避險比率之估計 Bias-Corrected EWMA 法的討論與評價
本文以投資人建立期貨避險部位以追求最小變異避險比率. (minimum variance hedge ratio) 為基礎，提出以Bias-corrected. EWMA 模型來估計最適避險比率，以下說明Bias- ...
最適避險比率在期貨避險交易-知識百科-三民輔考的討論與評價
一、避險比例避險比例＝(期貨數量（買或賣）)/現貨數量每單位現貨需要多少單位期貨來進行避險。 · 二、避險比例之高低應提高避險比例，即應增加期貨部位數量之狀況現貨市場 ...
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最適避險比率在狀態轉換模型與最適避險比率之探討的討論與評價
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最適避險比率在雜訊對台灣股價指數期貨最適避險比率之影響的討論與評價
期貨為避險之重要工具，過去文獻探討避險比率，均以成交價訊息作為避險比率之估. 計，然成交價之訊息中包含資訊與雜訊，而且期貨與現貨兩市場各自隱含之雜訊並不相同。
最適避險比率在第三章文獻探討的討論與評價
「避險」是指當投資者持有現貨部位時，為了降低現貨部位風險，而另外交易 ... 異數為前提，求取最適避險比率，避險者可以得到一變異數極小化的避險比率，此.
最適避險比率在期貨與選擇權避險效果評估指標 - 臺大管理論叢的討論與評價
期貨避險策略. Johnson(1960)及Stein(1961)應用投資組合理論的平均數-變異數分析法: 導出風險極小化(risk-minimization)期貨避險策略,指出最適期貨避險比率h*.
最適避險比率在第三章期貨的交易策略的討論與評價
進行避險時，係針對欲規避的標的物，同時建立現貨與期貨的. 相反部位，希望期貨部位的獲利能彌補現貨部位的損失，且避. 險所使用的期貨，其到期期間最好與避險期間相同 ...
最適避險比率在權變避險模式在台灣股市之應用 - CORE的討論與評價
過去對於利用期貨交易來規避價格變動風險的相關文獻，大多著重於以不同. 估計模型求出最適避險比率，或者對其避險績效進行比較。然而，即使是一個優.
最適避險比率在外匯期貨最適避險比例之實證研究 - Airiti Library華藝線上圖書館的討論與評價
外匯期貨 ； 最適避險比例 ； 最小變異數避險模式 ； 變異數不齊一檢定 ； 自我 ... 在避險期間的長度方面，我們發現，要利用外匯期貨這類衍生性金融商品來避險時， ...