動能因子定義、六因子、因子投資在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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動能因子的定義與適合投資的時機. 本系列文中的首部，介紹了因子投資的始祖- FF 三因子模型，動能因子（Momentum Factor）則是在模型 ...

2.從因子定義來說，價值股和成長股才是硬幣的正反兩面，價值因子的另一面是成長股，而不是動能強的股票。當「價值因子」將來表現強勁且持續時，遭殃的 ...

因子定義. 價值因子. Value. 較低本益比的股票，往往會創造出超額報酬. 低波動 ... (因子投資)動能因子. 圖10.動能因子. 三因子理論-1993.

... --------- (3)因子動能：買入近期表現最佳的因子並賣出表現不佳的因子，回測結果可實現超越傳統股票動能因子的顯著投資績效。因子動能解釋了所有形式的股票動能。

... 動能因子這樣一個論點。也就是：. 投資較多買盤的股票; → 期待該股票續漲. 當然動能因子也被細分出很多種，比如說價格動能、成交量動能等各項不同的指標，所以倒也不是 ...

動能因子 (Momentum)：通常是指過往表現，通常是過去12 個月的表現較好的那部分股票優於過往表現差的那部分股票。盈利及質量因子(Quality)：高質量的股票 ...

2. 文獻探討：主要分為動能與動能反轉策略之相關研. 究，與投資風險評估之相關研究等兩個部分。 3. 研究方法：介紹研究資料、選股準則的定義以及研. 究步驟等。 4. 實證 ...

定義為12 個月)下 ... 劉志諒(2002)以1991 至2001 年間台灣證券交易所上市公司股價資料，採. 用超額報酬來篩選動能策略投資組合，並嘗試以以三因子模型去解釋動能效果。

在策略設定上，以前一個月的股價漲幅作為價格動能因子，分別選取表現最好的前50名以及倒數50名當作投資組合成分股，以價格加權(每檔股票各買一張)，檢視這些投資組合的表現 ...

近年來(2005-2014)，因子投資在市值、帳面市值比和動能在美國股市無法. 得到比大盤更好的表現，所以本研究以五因子亦即市值因子、帳面市值比因. 子、動能因子、低市場因子 ...