volatility公式、波動率指標、股價波動率在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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隱含波動率(Implied Volatility)是一種用於預測市場對權證(或選擇權)未來 ... 投資人對未來的看法，經過選擇權定價公式回推後，所得出的一個參數，.
volatility公式在歷史波動率(Historical Volatility,HV) - 伊格財經酒吧的討論與評價
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Feynman-Kac公式 · 噪音. 前言： 在金融中波動率(volatility) 常被用來量化資產的風險程度。歷史波動率(historical volatility) 是常見的一種度量, 定義為在一段時間中 ...
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根據第一節中提到的公式，我們可以計算得到數位資產產業的歷史波動率數據。我們使用了從2013 年5 月1 日開始的Bitfinex 交易所比特幣5T 級別的交易 ...
volatility公式在秒懂歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別 - SlashTraders的討論與評價
用Thinkorswim分析選擇權數據時會列出每個股票的波動率。 用HV Percentile的公式我們看到我們計算的HV和Thinkorswim的數據是很接近的。
volatility公式在價格波動率有沒有準確的表達式？ - GetIt01的討論與評價
有人說，implied volatility 的本質是一個錯誤的數字帶入到錯誤的公式最終得到正確的價格。之後出現的volatility smile/skew 也就不足為奇了。1987年以前，stock option ...
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我们做风险分析工作中用到的就有EGARCH， IGARCH以及GJR-GARCH等。 3 隐含波动率. 关于implied volatility。这个是通过BS公式反解出来的volatility，一般认为是对未来波动 ...
volatility公式在如何分析選擇權波動率 - Aindex投資網誌的討論與評價
歷史波動率(Historical Volatility) 是常見觀察【標的】波動程度的指標, ... 所以，對於這個模型，對數報酬率公式是確定波動率比較合適公式。