期貨價差交易策略、逆價差、價差交易平台在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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進行同市場間價差交易非常容易，僅需注意的是盤中即時的價差變化(次月- 近月)，以歷史經驗歸納發現，台指次、近月的價差於最後交易日、或結算日時多呈正價差排列，因此只要 ...

期貨的價差是與現貨之間的價格差距，當投資人看好後續行情，願意溢價購買就稱為正價差，也稱為期貨升水；反之則稱為逆價差、期貨貼水。

近月無成交價格時，則以遠月前一筆成交價格作為遠月成交價. 格，並依遠月成交價格扣除成交之價差為近月成交價格. — 近遠月皆無前一筆成交價格時，則以近月開盤參考價格作為 ...

接著來看台指近，台指近可以說是台指期的連續月，也就是把所有熱門的月份給串連起來看。例如目前最熱門是11月份合約，台指近就會把11月加上12月、1月、2月 ...

我們朝遠近月價差交易的思維來看，可能是買近月賣遠月的交易形成的，根據過去的經驗，參考附圖B、C 都有出現遠近月逆價差大幅擴大的現象，從結果論反推，B ...

期貨是以現貨為根據發行的契約，期貨價格若高於現貨的價格，稱之為正價差，例如2月某一天台積電收盤價630元，台積電3月到期的個股期貨640元，就有10元的正 ...

... 價差的原油期貨，逐步轉為逆價差，因為煉油廠加碼近月期貨，無形中會相對推升近月期貨的價格，而遠月期貨受到推升的幅度會較小，因次逐步轉為逆價差。也就是說實物 ...

逆價差和價差出現原因：價差是指期貨跟加權指數間的點數差距，而期貨點數低於加權指數則稱為逆價差。逆價差出現原因是『預期』後市下跌，投資人在期貨做空單避險，導致 ...

方法一：分兩個動作，先把近月份部位平倉，再建立遠月份的部位。 · 方法二：利用跨月價差單轉倉，一個動作同時將近月份部位平倉掉，並建立遠月份的部位。優點是相對沒有 ...